La Teoria del Valor Extremo, Copulas E Implicaciones del Riesgo

Descargar PDF Leer en línea

Este libro va dirigido a PhD Student, docentes e investigadores que esten interesadas en estudiar e investigar la interdependencia entre diversos mercados financieros utilizando copulas y teoria del valor extremo y desarrollar su tesis doctoral y aplicar las metodologias expuestas. Su estudio se enmarca en la valoracion del riesgo en los mercados financieros, la teoria del valor extremo y copulas, proporcionando asi informacion de la dependencia promedio y de la dependencia de cola superior e inferior (movimientos conjuntos extremos), informacion que es crucial para la evaluacion del riesgo de una inversion. Se analizan las implicaciones del uso de esta metodologia para la valoracion y cuantificacion de los riesgos de mercado para diferentes tipos de activos que se negocian en los mercados financieros. El libro esta estructura en: Capitulo 1 se describen las diversas tecnicas de valuacion del riesgo en mercados financieros, destacando el VaR, CAViaR y Expected Shortfall. En Capitulos 2 y 3 se revisan cuestiones metodologicas de la Teoria del valor extremo y Copulas, describiendo los principales metodos y pruebas relevantes de estimacion de parametros y el Capitulo 4: Aplicaciones."